Econofísica: ¿la nueva economía?

La econofísica es una ciencia joven que busca aplicar metodologías de las ciencias físicas a problemas económicos. Su enfoque ha permitido modelar fenómenos de mercado con precisión nunca antes vista, pero los economistas aún dudan de su potencial.

Ricardo Sebastián Nieto González.

Estudiante de Ingeniería Física Industrial, 9º Semestre

El 2008 fue un año devastador no sólo para los mercados del mundo, sino para la reputación de la ciencia que los estudia. Los economistas, escudándose ora en Friedman, ora en Keynes, y agotando las rotativas con reportes, análisis y modelos sobre cómo todo mejoraría, vieron la elegancia de sus predicciones desmoronarse aquel fatídico 15 de septiembre. De la noche a la mañana, la profesión pasó del prestigio a la infamia, y la búsqueda de una explicación a la dinámica económica post-crisis – ahora en un nuevo desorden tras la pandemia de COVID-19 – sigue sin dar signos de progreso. En un panorama tan desalentador, una nueva ciencia transdisciplinar ha empezado una alternativa a considerar: la econofísica.


Si bien el albor de la econofísica se suele fechar en los años 90, lo cierto es que el distanciamiento entre física y economía ha sido un fenómeno reciente. En sus inicios, la teoría económica basó sus estudios del equilibrio en principios termodinámicos, y fue Daniel Bernoulli, pilar en hidrodinámica, quien postuló el concepto de utilidad para definir las preferencias de las personas. A su vez, las distribuciones fractales usadas en ciencias naturales surgen de la ley de potencias de Pareto, y antes de que Einstein resolviera el problema del movimiento Browniano de las partículas, Louis Bachelier ya había descrito el camino aleatorio en su modelo de valoración de opciones en finanzas.


La separación entre las dos ciencias no surge sino hasta el siglo XX con la teoría neoclásica. A partir de ese momento, la economía adquiere una metodología mucho más deductiva, con modelos basados en supuestos idealizados y ajena al espíritu observacional y experimental de las ciencias naturales. Dada la creciente complejidad de los procesos económicos, la aproximación basada en sistemas cerrados de la economía tradicional termina por verse superada, resultando, entre otras cosas, en su fracaso al predecir las crisis recientes.


Fundada a partir de la publicación del artículo ‘Econofísica’, de H. E. Stanley, en 1995, la econofísica surge como respuesta a la necesidad de una metodología inductiva en economía que pueda tratar con sistemas abiertos y dinámicos para su modelación y análisis. Partiendo de un nicho en el estudio de mercados financieros, fruto de la abundancia de datos históricos de las casas de bolsa, los econofísicos han podido extender su capacidad de análisis a áreas como las fluctuaciones en los ciclos económicos, factores de crecimiento, distribución del ingreso, hiperinflaciones y evolución de las empresas.


El puente por excelencia entre física y economía es la física estadística. Ésta se basa en el estudio de las distribuciones estadísticas de sistemas de partículas para describir su dinámica y propiedades, tomando en consideración la complejidad de los sistemas y la disparidad de su comportamiento con los cuerpos macroscópicos. La labor de un econofísico es implementar una aproximación similar a la dinámica de los mercados. De esta forma, del mismo modo que el choque entre dos partículas implica un intercambio de energía donde la energía total es conservada, una transacción monetaria es un intercambio de dinero entre dos individuos donde la cantidad de dinero total se mantiene constante.


La econofísica tiene un enorme potencial para expandir modelos no lineales desarrollados por micro y macroeconomistas a través del uso de métodos numéricos, y su gremio de expertos ya ha podido adjudicarse resultados notorios. En 2005, el trabajo de dos econofísicos, Andersen y Sornette, puso en tela de juicio la hipótesis de mercados eficientes al descubrir lapsos de predictibilidad fruto de mecanismos internos en el mercado de valores, demostrando que los choques exógenos no tienen una relevancia tan sustancial como la predicha por la teoría clásica para el desarrollo de los mercados. Además, actualmente existen estudios que buscan utilizar metodologías de mecánica cuántica para explicar el desarrollo de los ciclos económicos y la evolución del pensamiento económico moderno.


No obstante, la econofísica también tiene sus posibilidades acotadas. La estadística utilizada en su metodología carece de la robustez de la econometría, y la búsqueda de datos empíricos universales para la formulación de teoremas es impráctica en la realidad. Además, el modelar sistemas con individuos iguales obliga a obviar factores con alta relevancia en los mercados, como la edad de los consumidores o el impacto de los grandes conglomerados o gobiernos para el caso financiero. Los economistas se han mostrado renuentes a incluir modelos econofísicos en sus propios estudios, y los econofísicos han tendido a desestimar los logros de la economía clásica para dar a sus postulados una reputación disruptiva hasta cierto punto sobreestimada.


Si bien ya existen concentraciones universitarias, grupos de investigación y revistas dedicadas al área, lo cierto es que la econofísica jamás se ha perfilado como un sustituto de la economía, a pesar de los pasos agigantados que ha podido dar en sus primeros 25 años de desarrollo formal. Quizá el mayor reto que enfrentan los econofísicos es el hacer oír su voz en los procesos económicos y de toma de decisiones hasta ahora dependientes de economistas. Será a partir de la colaboración fraterna y cercana de ambas facciones, en que la capacidad de predicción y modelación de la física pueda beber de las herramientas económicas para el estudio y determinación de la dinámica social, que los frutos de esta nueva ciencia podrán verse cristalizados en el marco de la sociedad.

Crédito de la imagen:

https://www.pexels.com/es-es/foto/arte-brillante-color-concentrarse-373543/

Referencias

  • Jakimowicz, J. (2015) ‘Econophysics as a New School of Economic Thought:
    Twenty Years of Research.’ Acta Physica Polonica. 129(5)
  • Conteras, A.M. y Larralde, H. (2013) ‘Econofísica.’ Fronteras de la física en el siglo XXI. UNAM: México, DF

Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de su autor/autora y no representan la ideología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del mismo, el Departamento de Economía, así como a la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Economía.

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